[兴业定量任学生团队]水晶球:市场情绪谨慎20181204

兴业期权水晶球2018.12.04特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:3分(情绪审慎)目标日期:2018.12.5(星期三)简明观点:期权市场数据显示乐观波动率风险溢价和波动率期限结构指标,看涨期权隐含波动率斜率边际变动指标和波动率风险溢价转为审慎,看涨期权交易比率和看涨期权边际变动指标也显示审慎,总体而言,期权市场情绪是审慎的 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对上一交易日期权市场数据的市场回顾显示,波动风险溢价及其边际变动指数正转向乐观区间。看涨期权的隐含波动率斜率对波动率期限结构指数是中性的。看涨期权的执行比率及其边际变动指数也是中性的。总体而言,期权市场情绪乐观。 从该目标的盘中走势来看,早盘开盘后保持窄幅波动趋势,午盘小幅下跌后迅速反弹。最终目标上涨0.32%,50指数全天上涨0.32%。目标的趋势符合水晶球指数的预期。 2.周二市场收盘时,短期判断结束,法国兴业银行的水晶球计时指数转到3点(情绪谨慎)。期权市场数据显示,波动率风险溢价和波动率期限结构指标显示乐观。看涨期权隐含波动率斜率和波动率风险溢价的边际变化指标转向谨慎。看涨期权的交易比率和边际变动指标也显示出谨慎。总体而言,期权市场情绪较为谨慎。

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